«Просто читай Twitter Трампа». Экономисты раскрыли секрет беспроигрышной торговли на бирже

С начала года мировые цены на нефть выросли более чем на 20%. В ходе утренних торгов среды, 6 марта, стоимость барреля нефти марки Brent торговалась на уровне 65,5 доллара, в то время как в январе цена за сырье составляла 53 доллара за баррель. Похожий тренд сложился на рынке и в отношении американской WTI: цены на нее выросли примерно на 22% — с 44 до 56 долларов за баррель. При этом за прошедшие два месяца стоимость актива падала и поднималась с заметной амплитудой.

В связи с неустойчивой ситуацией на нефтяном рынке экономисты нашли новый инструмент для анализа. Так, американский финансист Филип Верледжер придумал стратегию, которая поможет клиентам его консалтинговой фирмы PKVerlrger зарабатывать на изменении котировок нефтяных компаний и цен на сырье. Разработанный инвестиционным стратегом метод основан на твитах президента США Дональда Трампа.

Филип Верледжер изучил поведение политика в соцсети в течение последних месяцев и выяснил, что Трамп активно предпринимает попытки вмешаться в нефтяной бизнес с целью понижения цен. Свои выводы он описал в исследовании «Долгосрочные последствия нефтяных твитов Трампа».

По словам экономиста, примерно два-три раза в месяц американский лидер публикует пост в Twitter, в котором сетует на неоправданно высокую стоимость энергоносителей. На его словесные интервенции инвесторы реагируют моментально. Так, 25 февраля Трамп написал в Twitter, что «нефтяные цены растут слишком быстро и высоко», и попросил ОПЕК «расслабиться», иначе, по его мнению, «мир не вынесет роста цен». Рынок ответил на послание Трампа снижением стоимости WTI на 1,8 доллара за баррель, а нефть марки Brent подешевела в течение двух часов почти на три доллара.

Биржевые роботы

Подобная динамика котировок ярко свидетельствует о том, что слова президента США сильно влияют на рынок. Чтобы заработать на этом, экономист советует инвесторам играть против цен на нефть и акций и продавать имеющиеся у них ценные бумаги и нефтяные фьючерсы в ожидании обвала цен. Спекулянт должен взять взаймы товар и приобрести колл-опцион, позволяющий выкупить тот же товар через некоторое время. В результате инвестор продает по более высокой цене и выкупает по опциону товар, когда цены идут на спад, объясняют схему получения прибыли опрошенные «360» аналитики.

«При этом основными читателями новостей, в том числе и твитов Трампа, являются так называемые биржевые роботы-брокеры. Они анализируют все информационные потоки и сбрасывают или покупают фьючерсы. В результате именно боты „трясут“ рынок и дают сигнал реальным инвесторам сбрасывать или покупать активы», — подчеркнул в беседе с «360» генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.

Между тем экономист Филип Верледжер предупреждает, что, несмотря на то, что твиты Трампа при правильном подходе позволяют заработать, они в конечном итоге несут серьезную угрозу мировому рынку энергоносителей. Если цены на нефть дорастут до уровня, который не устроит Вашингтон, то тот может использовать «скрытое оружие». Речь идет о продаже части стратегического нефтяного резерва, что вызовет обвал на рынке сырья. Согласно данным Информационного агентства энергетики США (EIA), сейчас в резервных хранилищах Штатов есть 650 миллионов баррелей нефти. Этого должно хватить на обеспечение всего мира энергоносителями в течение недели.

Слова как индикатор продаж

Филип Верледжер дал новому методу анализа рынка название «колл-опцион Трампа». Механизм торговли на нефтяной бирже получил имя по аналогии с «Пут-опционом Гринспена». Этот термин был в ходу и у инвесторов в начале 90-х годов прошлого века. В это время ФРС США возглавлял финансист и сторонник теории ручного управления рынком Алан Гринспен. Он и его команда предпринимали все усилия для поддержания американской экономики. Если экономика США показывала предкризисные симптомы, то Гринспен вмешивался и старался с помощью монетарной политики предотвратить падение котировок.

Его команда экстренно повышала базовую ставку и активно освещала свою деятельность в СМИ. Это позволяло компаниям брать более дешевые кредиты, наращивать инвестиции и будущую прибыль, что благотворно сказывалось на стоимости их акций. В свою очередь, инвесторы начинали покупать акции в надежде на их последующий рост.

Заявление значимых деятелей отражаются на рынке, признают опрошенные «360» аналитики. Спекулянты стараются внимательно следить за сообщениями мировых лидеров, а также членов нефтяного картеля ОПЕК, отметил в разговоре с «360» аналитик БКС Иван Копейкин. «Например, инвесторы обращают внимание на любые высказывания негласного лидера картеля — Саудовской Аравии. Поскольку их заявления о снижении или наращивании добычи нефти в рамках картеля могут серьезно повлиять на стоимость фьючерсов», — заметил собеседник «360».

Также на решения инвесторов — продавать или покупать тот или иной актив — влияет высказывания глав монетарных регуляторов, добавляет эксперт. К примеру, сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиулиной о возобновлении покупок валюты для Минфина вызывали панику на рынке — и инвесторы сбрасывали рублевые активы. На мировых валютных рынках наблюдается схожая ситуация: каждый раз, когда глава ФРС США намекает на повышение базовой ставки, спекулянты начинают вкладываться в доллар и скидывают валюты развивающихся стран.

Примечательно, что на валютный рынок могут повлиять даже те высказывания политиков, которые напрямую не связаны с курсовыми котировками. Так, в августе прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсионная реформа потребует от бюджета выделения дополнительных 500 миллиардов рублей. Как только новость прошла в СМИ, рубль подешевел к доллару на 30 копеек, а к евро — на 40 копеек.