22 февраля 2022, 08:42

Рубль занял первое место в мире по волатильности

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару «доллар — рубль», достигла 33,97% к вечеру 21 февраля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на биржевой терминал Bloomberg. Курс доллара в ходе торгов на тот момент превышал 79 рублей.

Волатильность национальной валюты приблизилась к максимуму с начала пандемии — 18 марта 2020 года она достигла 37,7%, курс рубля тогда обвалился до 80 рублей за доллар с 60–65. До этого вмененная волатильность рубля не поднималась выше 30% с начала 2015 года.

На ожидания инвесторов повлияли обострение конфликта на Украине, новости об эвакуации жителей из ДНР и ЛНР. Волатильность росла в течение дня 21 февраля: если к 14:00 она составляла 28,78%, то после сообщений о ликвидации в Ростовской области «украинских диверсантов», к 17:20, достигла 33,55%. Рост продолжился на фоне инициированного Путиным заседания Совбеза по вопросу признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%. В январе 2022-го рубль по ее значению был на втором месте в мире после турецкой лиры, которая обвалилась из-за политики президента Эрдогана. К 14 февраля волатильность рубля подскочила до 24,3%, турецкой лиры — упала до 19,75%. С тех пор рубль и остается лидером по этому показателю.

Рубль

Признание ДНР и ЛНР